在Java中，我们可以使用多种方式来设置代理请求URL，其中最常见的方式是使用Java的内置库java.net中的Proxy和InetSocketAddress类，以下是详细的步骤和示例代码：

1、我们需要创建一个Proxy对象，这个对象需要两个参数：代理服务器的主机名和端口号，如果我们的代理服务器的地址是"myproxy.com"，端口号是8080，我们可以这样创建Proxy对象：

Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, new InetSocketAddress("myproxy.com", 8080));

2、我们可以使用这个Proxy对象来创建一个HttpURLConnection对象，这个对象就是我们用来发送HTTP请求的主要工具，我们可以在创建HttpURLConnection对象时，将Proxy对象作为参数传入：

URL url = new URL("http://www.example.com");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(proxy);

3、我们就可以使用这个HttpURLConnection对象来发送HTTP请求了，我们可以使用它的getInputStream方法来获取服务器的响应：

InputStream inputStream = connection.getInputStream();

以上就是在Java中设置代理请求URL的基本步骤，在实际使用中，我们可能还需要处理一些额外的问题，例如处理网络连接错误、解析服务器的响应等，以下是一个完整的示例代码：

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.Proxy;
import java.net.URL;
import java.net.HttpURLConnection;
public class ProxyExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 创建代理对象
            Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, new InetSocketAddress("myproxy.com", 8080));
            // 创建URL对象
            URL url = new URL("http://www.example.com");
            // 打开连接并设置代理
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(proxy);
            // 获取输入流并读取响应
            InputStream inputStream = connection.getInputStream();
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }
            reader.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

在这个示例代码中，我们首先创建了一个代理对象，然后创建了一个URL对象，并在打开连接时设置了代理，我们获取了服务器的响应，并将其打印出来，如果在发送请求或处理响应时发生错误，我们将捕获并打印异常。

需要注意的是，这只是一个基本的示例，实际使用时可能需要根据具体的需求进行修改，我们可能需要处理更多的HTTP状态码，或者使用更复杂的逻辑来解析服务器的响应，我们还需要考虑如何处理网络连接错误，例如当代理服务器不可用或网络中断时，在这种情况下，我们可能需要重新尝试发送请求，或者提供一种回退机制。

Java提供了一套强大的网络编程工具，可以帮助我们轻松地实现代理请求，只要我们理解了这些工具的工作原理，就可以灵活地使用它们来满足我们的需求。